Сравнение HIEMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.13% против 12.25% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и SCHD
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HIEMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HIEMX
SCHD
Сравнение HIEMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.32 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.05 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 3.55 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.88 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.58 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и SCHD
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и SCHD
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -33.37% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -12.74% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -16.85% | -24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.37% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -3.43% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -3.34% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.75% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и SCHD
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 2.33% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.96% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.69% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.40% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.70% | -0.61% |