Сравнение HIEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	-10.74%	21.39%	-8.26%	0.39%	-23.26%	-6.34%	15.71%	18.35%	-16.24%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

HIEMX

1 день: 2.58%

1 месяц: -10.95%

С начала года: -10.74%

6 месяцев: -10.01%

1 год: 4.67%

3 года*: -0.50%

5 лет*: -7.23%

10 лет*: 1.13%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с HIEMX:

HIEMX с SCHD HIEMX с STCIX HIEMX с PSTAX HIEMX с TEQLX HIEMX с CEMFX HIEMX с FCEEX HIEMX с GLLSX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с ARMGX LCSMX с LMSMX LCSMX с DEMIX LCSMX с AVEEX LCSMX с DESIX

Сравнение комиссий HIEMX и LCSMX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

HIEMX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIEMX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	2.92	-2.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.55	3.47	-2.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.54	-0.47
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	4.11	-3.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.01	16.92	-15.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIEMX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	2.92	-2.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.47	0.26	-0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.42	-0.17

Корреляция

Корреляция между HIEMX и LCSMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и LCSMX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	2.11%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	23.24%	0.63%	2.05%	3.83%	0.70%	0.44%	0.94%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и LCSMX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIEMX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.48%	-39.72%	-18.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.19%	-15.39%	-1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.42%	-39.72%	-1.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.86%	-13.80%	-22.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.52%	-13.97%	-3.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	3.74%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и LCSMX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 7.17%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIEMX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	12.00%	-4.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.20%	17.91%	-6.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.12%	22.02%	-5.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.34%	17.90%	-2.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.09%	19.35%	-3.26%

Сравнение HIEMX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и LCSMX

Сравнение доходности по годам HIEMX и LCSMX

Доходность по периодам

HIEMX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIEMX и LCSMX

Доходность на риск

HIEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

HIEMX

LCSMX

Сравнение HIEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)