Сравнение HIEMX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 1.13% против 11.39% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и PSTAX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
HIEMX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
HIEMX
PSTAX
Сравнение HIEMX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.02 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.13 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.02 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -0.07 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и PSTAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и PSTAX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и PSTAX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -76.37% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -19.58% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -44.54% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -44.54% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -21.75% | -14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -32.02% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 5.49% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 7.17%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.68% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.67% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.63% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 25.15% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 23.56% | -7.47% |