Сравнение HIEMX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и GLLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 1.13% против 11.92% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и GLLSX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.
Доходность на риск
HIEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
HIEMX
GLLSX
Сравнение HIEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.70 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.29 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.64 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 15.21 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.70 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.73 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и GLLSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и GLLSX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности GLLSX в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и GLLSX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -32.59% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -14.39% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -30.02% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -32.59% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -11.66% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -7.99% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.44% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и GLLSX
Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 7.17%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.43% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 15.86% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 19.71% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.27% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.37% | -1.28% |