Сравнение HIEMX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 1.13% против 14.98% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и PKSFX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
HIEMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
HIEMX
PKSFX
Сравнение HIEMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.80 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и PKSFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и PKSFX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и PKSFX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -54.46% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -11.21% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -22.02% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.45% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -9.42% | -26.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -7.17% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.96% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и PKSFX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.62% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 11.11% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 18.95% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.90% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.79% | -2.70% |