PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

HIDV и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и LRGC

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%8.57%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий HIDV и LRGC

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

5.50

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.87

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между HIDV и LRGC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и LRGC

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и LRGC

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-19.38%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.76%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.83%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.23%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и LRGC

AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеют волатильность 5.17% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.36%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.37%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

18.06%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.41%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

15.41%

-0.78%