PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDV с LRGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDV (AB US High Dividend ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HIDV returned 28.51% vs 23.67% for LRGC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью 7.44%.

HIDV

1 день
-0.95%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.82%
1 год
28.51%
3 года*
22.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDV и LRGC

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		10.96%14.64%26.01%8.57%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%

Correlation

The correlation between HIDV and LRGC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between HIDV and LRGC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV

Доходность на риск

HIDV vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVLRGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.00

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.77

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.38

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.89

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HIDV и LRGC

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и LRGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDVLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-19.38%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.00%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.67%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.15%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.40%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и LRGC

AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) имеют волатильность 2.98% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDVLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.09%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

11.88%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.20%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

15.20%

-0.68%

Сравнение комиссий HIDV и LRGC

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и LRGC

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности LRGC в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.27%2.22%2.29%2.23%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HIDV and LRGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIDV has higher volatility (2.98%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs LRGC's -19.38%.

On 1-year performance, HIDV leads with 28.51% vs 23.67% for LRGC. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 28.51% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.54% for LRGC.

HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while LRGC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.48% for LRGC.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDV и LRGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор