PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDV (AB US High Dividend ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HIDV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 22.30%/yr vs 17.57%/yr for GCOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDV и GCOW

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		11.35%14.64%26.01%22.21%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%11.32%

Correlation

The correlation between HIDV and GCOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.54

The correlation between HIDV and GCOW shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

HIDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.56

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.68

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.80

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

15.21

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.59

+1.04

Просадки

Сравнение просадок HIDV и GCOW

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-37.64%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-4.77%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-12.35%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.67%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.84%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.81%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и GCOW

AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.88% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.99%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.80%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.48%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

16.20%

-1.69%

Сравнение комиссий HIDV и GCOW

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и GCOW

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.26%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDV and GCOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDV has higher volatility (2.88%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, HIDV leads with 22.30% vs 17.57% for GCOW. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 22.30% return vs 17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 2.26% for HIDV.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор