PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и GCOW


2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF
-2.33%14.64%26.01%22.21%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.


HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US High Dividend ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий HIDV и GCOW

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

HIDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDVGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.21

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.94

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.80

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

14.21

-9.01

HIDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.21

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.60

+0.76

Корреляция

Корреляция между HIDV и GCOW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и GCOW

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GCOW в 4.41%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HIDV
AB US High Dividend ETF
2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и GCOW

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-37.64%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-10.79%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.11%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.90%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.18%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и GCOW

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.45%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.89%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.89%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.48%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.24%

-1.61%