PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

HIDV и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и EYEG

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%1.52%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий HIDV и EYEG

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HIDV vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.79

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.10

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

3.93

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYEG равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.91

+0.45

Корреляция

Корреляция между HIDV и EYEG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и EYEG

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и EYEG

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-4.66%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-3.37%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.77%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.26%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.13%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и EYEG

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.12%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

2.97%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

5.29%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

5.54%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

5.54%

+9.09%