Сравнение HIDV с EYEG
HIDV (AB US High Dividend ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HIDV returned 29.26% vs 5.36% for EYEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for EYEG.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и EYEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью 0.55%.
HIDV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYEG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и EYEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 11.35% | 14.64% | 26.01% | 1.52% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.55% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
Correlation
The correlation between HIDV and EYEG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. EYEG — Ранг доходности на риск
HIDV
EYEG
Сравнение HIDV c EYEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDV | EYEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.90 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 5.54 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDV | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.24 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок HIDV и EYEG
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и EYEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -4.66% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -2.84% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.76% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.25% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.97% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и EYEG
AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.39% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 3.17% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 4.37% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 5.47% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 5.47% | +9.04% |
Сравнение комиссий HIDV и EYEG
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и EYEG
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EYEG в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.93% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.26% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and EYEG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDV has higher volatility (2.88%) compared to EYEG (1.39%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs EYEG's -4.66%.
On 1-year performance, HIDV leads with 29.26% vs 5.36% for EYEG. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EYEG has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 29.26% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
EYEG has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 2.26% for HIDV.
HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while EYEG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.30% for EYEG.
HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и EYEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор