PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

HIDV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и DIVO

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий HIDV и DIVO

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.36

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.99

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.92

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.07

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.36

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.83

+0.52

Корреляция

Корреляция между HIDV и DIVO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и DIVO

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и DIVO

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-30.04%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-9.21%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.96%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.62%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.95%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и DIVO

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.58%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.01%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.13%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.93%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.93%

-0.30%