PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с AAVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).

HIDE и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDE и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDE и AAVM

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		6.19%18.54%12.07%-0.74%-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 6.19%.

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAVM

1 день
3.68%
1 месяц
-6.86%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.94%
1 год
30.20%
3 года*
13.80%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с GAAAAVM с QMOM

Сравнение комиссий HIDE и AAVM

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

HIDE vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEAAVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.21

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.38

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

10.49

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.28

+0.60

Корреляция

Корреляция между HIDE и AAVM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и AAVM

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности AAVM в 1.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.93%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и AAVM

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и AAVM.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDEAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-34.71%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-13.08%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-7.57%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-13.55%

+12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.96%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и AAVM

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDEAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

8.08%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

11.74%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

18.83%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

15.65%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

14.82%

-10.59%