Сравнение HIDE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
HIDE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDE или SPMO.
Корреляция
Корреляция между HIDE и SPMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и SPMO
Основные характеристики
HIDE:
0.34
SPMO:
2.23
HIDE:
0.48
SPMO:
2.94
HIDE:
1.06
SPMO:
1.39
HIDE:
0.36
SPMO:
3.12
HIDE:
0.86
SPMO:
12.56
HIDE:
1.84%
SPMO:
3.27%
HIDE:
4.62%
SPMO:
18.36%
HIDE:
-4.41%
SPMO:
-30.95%
HIDE:
-2.69%
SPMO:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.47%.
HIDE
1.10%
1.01%
0.31%
1.18%
N/A
N/A
SPMO
8.47%
4.47%
16.92%
38.37%
19.51%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и SPMO
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIDE и SPMO
HIDE
SPMO
Сравнение HIDE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и SPMO
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.83% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и SPMO
Максимальная просадка HIDE за все время составила -4.41%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и SPMO
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.16%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.