Сравнение HIDE с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HIDE и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и CTA
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
HIDE vs. CTA — Ранг доходности на риск
HIDE
CTA
Сравнение HIDE c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.20 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.36 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.35 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 0.61 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.20 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и CTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и CTA
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и CTA
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -18.07% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -10.68% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.92% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.74% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 6.16% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и CTA
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 8.27% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 12.98% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 16.24% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 15.63% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 15.63% | -11.40% |