PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIDE с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с CTA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

HIDE и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDE или CTA.

Корреляция

Корреляция между HIDE и CTA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDE:

0.15

CTA:

0.25

Коэф-т Сортино

HIDE:

0.22

CTA:

0.38

Коэф-т Омега

HIDE:

1.03

CTA:

1.04

Коэф-т Кальмара

HIDE:

0.14

CTA:

0.28

Коэф-т Мартина

HIDE:

0.34

CTA:

0.53

Индекс Язвы

HIDE:

2.17%

CTA:

4.87%

Дневная вол-ть

HIDE:

5.57%

CTA:

12.53%

Макс. просадка

HIDE:

-5.15%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

HIDE:

-2.89%

CTA:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.56%.

HIDE

С начала года

0.90%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.44%

1 год

0.84%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTA

С начала года

-0.56%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

2.50%

1 год

3.16%

3 года

7.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий HIDE и CTA

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDE и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг риск-скорректированной доходности HIDE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDE c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и CTA

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CTA в 4.74%

TTM202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.84%2.86%3.90%6.25%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.74%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и CTA

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и CTA

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.52%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...