PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с HEQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.44%/yr vs 13.47%/yr for HEQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.92%.

HIDE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.78%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.86%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и HEQT

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		7.04%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-0.60%

Correlation

The correlation between HIDE and HEQT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.26

The correlation between HIDE and HEQT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и HEQT

Секторы
HIDE
HEQT

Недвижимость

99.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.9%

Энергетика

0.1%
3.5%

Промышленность

0.0%
8.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

HIDE
99.2%
HEQT
1.9%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
HEQT
10.9%

Энергетика

HIDE
0.1%
HEQT
3.5%

Промышленность

HIDE
0.0%
HEQT
8.1%

Сырьевые материалы

HIDE

-

HEQT
1.8%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

HEQT
4.9%

Финансовые услуги

HIDE

-

HEQT
11.9%

Здравоохранение

HIDE

-

HEQT
8.4%

Технологии

HIDE

-

HEQT
36.2%

Коммунальные услуги

HIDE

-

HEQT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с SPMOHIDE с GLDMHIDE с VOO
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

HIDE vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.33

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.31

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

2.92

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

13.35

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.08

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HIDE и HEQT

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDEHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-11.51%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-5.09%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-10.57%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.09%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.79%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.11%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и HEQT

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDEHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.73%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

5.27%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

6.38%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

8.47%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

8.47%

-4.22%

Сравнение комиссий HIDE и HEQT

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и HEQT

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HEQT в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and HEQT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDE has higher volatility (1.47%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs HEQT's -11.51%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.19% for HEQT.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.53% for HEQT.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор