Сравнение HIDE с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
HIDE и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и HEQT
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
HIDE vs. HEQT — Ранг доходности на риск
HIDE
HEQT
Сравнение HIDE c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.31 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.90 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.14 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 9.20 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.92 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и HEQT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и HEQT
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и HEQT
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -11.51% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -5.22% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.58% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.88% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.22% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и HEQT
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.50% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 5.60% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 8.45% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 8.57% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 8.57% | -4.34% |