PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

HIDE и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDE и CAOS

2026 (YTD)202520242023
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.63%5.32%-0.85%2.61%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

HIDE

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.93%
1 год
8.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDMHIDE с SJNK
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий HIDE и CAOS

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

HIDE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDECAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.69

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.97

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.83

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

1.38

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.69

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.27

-0.39

Корреляция

Корреляция между HIDE и CAOS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и CAOS

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и CAOS

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-3.60%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-3.60%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.80%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.90%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.18%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и CAOS

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.74%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

1.30%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

4.68%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

4.37%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

4.37%

-0.13%