PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIDE с CAOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с CAOS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

HIDE и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIDE или CAOS.

Корреляция

Корреляция между HIDE и CAOS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIDE:

0.19

CAOS:

0.94

Коэф-т Сортино

HIDE:

0.40

CAOS:

1.34

Коэф-т Омега

HIDE:

1.05

CAOS:

1.35

Коэф-т Кальмара

HIDE:

0.28

CAOS:

1.38

Коэф-т Мартина

HIDE:

0.68

CAOS:

4.16

Индекс Язвы

HIDE:

2.15%

CAOS:

1.19%

Дневная вол-ть

HIDE:

5.55%

CAOS:

5.34%

Макс. просадка

HIDE:

-5.15%

CAOS:

-3.60%

Текущая просадка

HIDE:

-2.59%

CAOS:

-3.29%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.07%.

HIDE

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-0.07%

1 год

1.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAOS

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

1.59%

1 год

4.97%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Сравнение комиссий HIDE и CAOS

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIDE и CAOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг риск-скорректированной доходности HIDE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIDE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и CAOS

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.83%2.86%3.90%6.25%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и CAOS

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CAOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и CAOS

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...