PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HNACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с HNACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HNACX управляется Harbor.

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HNACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и HNACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.52%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -10.93%.

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с WESRXHICSX с CHI
Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с VFAIX

Сравнение комиссий HICSX и HNACX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HICSX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHNACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.64

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.99

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

0.71

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

2.34

+12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа HNACX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HNACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHNACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.64

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между HICSX и HNACX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HNACX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности HNACX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HNACX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HNACX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXHNACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-43.46%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-17.94%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-43.46%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-14.89%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-9.67%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

5.44%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HNACX

Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.52%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXHNACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.99%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.12%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

20.42%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

25.91%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

25.02%

-14.39%