PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HNACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICSX с HNACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) are both mutual funds - HICSX is a Convertible Bonds fund managed by Harbor, while HNACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HICSX returned 9.31%/yr vs 15.23%/yr for HNACX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HICSX charges 1.12%/yr vs 0.57%/yr for HNACX.

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HNACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью 9.63%.

HICSX

1 день
1.41%
1 месяц
7.06%
С начала года
23.92%
6 месяцев
24.19%
1 год
43.62%
3 года*
21.62%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.53%

HNACX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.51%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.26%
1 год
21.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICSX и HNACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		23.92%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.52%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		9.63%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%

Correlation

The correlation between HICSX and HNACX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.81

The correlation between HICSX and HNACX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с CHIHICSX с PCONXHICSX с LCFYXHICSX с FISCXHICSX с WESRXHICSX с ANNPX
Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VOOHNACX с SPYHNACX с VFIAXHNACX с VUGHNACX с VFAIX

Доходность на риск

HICSX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHNACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.35

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.89

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.44

1.23

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.49

3.89

+22.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа HNACX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HNACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHNACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.35

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.81

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HNACX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HNACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICSXHNACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-43.46%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-17.94%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-27.32%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-43.46%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.56%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.67%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HNACX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICSXHNACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.84%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.37%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

16.36%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

25.80%

-14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

24.88%

-14.05%

Сравнение комиссий HICSX и HNACX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HNACX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HNACX в 10.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.46%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		10.21%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HICSX and HNACX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICSX has higher volatility (5.02%) compared to HNACX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs HNACX's -43.46%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICSX и HNACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор