Сравнение HICSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HICSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.24% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICSX и HASCX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
HICSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
HICSX
HASCX
Сравнение HICSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.64 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.48 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 5.74 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HICSX и HASCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и HASCX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и HASCX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -58.90% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -14.64% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.34% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -42.15% | +18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -9.89% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -8.18% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.78% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и HASCX
Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.02%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.21% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 14.09% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 21.45% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 20.63% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 22.80% | -12.19% |