Сравнение HICSX с HASCX
HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HICSX is a Convertible Bonds fund managed by Harbor, while HASCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, HICSX returned 10.41%/yr vs 12.29%/yr for HASCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HICSX charges 1.12%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности HICSX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.29% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 18.74%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.41%
HASCX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 31.02%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам HICSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 20.69% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 31.02% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between HICSX and HASCX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г. | 0.77 |
The correlation between HICSX and HASCX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HICSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
HICSX
HASCX
Сравнение HICSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HICSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 4.66 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 16.05 | +4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HICSX и HASCX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HICSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -58.90% | +35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.89% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -28.34% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.34% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -42.15% | +18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.79% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.12% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.87% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и HASCX
Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.14%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HICSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.71% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 15.05% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 19.87% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 20.83% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 22.92% | -11.97% |
Сравнение комиссий HICSX и HASCX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и HASCX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HASCX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.60% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.50% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
HICSX and HASCX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASCX has higher volatility (6.71%) compared to HICSX (6.14%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs HASCX's -58.90%.
HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HICSX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор