PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HASCX с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HASCX и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASCX и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.75% соответственно.


HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Small Cap Value Fund

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий HASCX и IWO

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

HASCX vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HASCXIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.64

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.48

+2.00

HASCX vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IWO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HASCXIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между HASCX и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и IWO

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок HASCX и IWO

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


HASCXIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-60.11%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.87%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-40.51%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-42.02%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-10.59%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-16.80%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.44%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и IWO

Текущая волатильность для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) составляет 7.91%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что HASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HASCXIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.60%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

16.54%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

25.23%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.46%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

24.06%

-1.24%