Сравнение HASCX с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции IWO по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.75% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и IWO
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
HASCX vs. IWO — Ранг доходности на риск
HASCX
IWO
Сравнение HASCX c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.64 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 5.48 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и IWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и IWO
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и IWO
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -60.11% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -14.87% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -40.51% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -42.02% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -10.59% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -16.80% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 4.44% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и IWO
Текущая волатильность для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) составляет 7.91%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что HASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.60% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 16.54% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 25.23% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 24.46% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.06% | -1.24% |