- ISIN
- US4115118436
- CUSIP
- 411511843
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 14 дек. 2001 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HASCX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) прибавил 29.6% с начала года. Текущая цена акции HASCX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HASCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,653.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) показал доход в 29.55% с начала года и 38.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HASCX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Harbor Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HASCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HASCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.54% | 5.79% | -5.54% | 12.37% | -0.52% | 8.32% | -4.02% | 29.55% | |||||
| 2025 | 2.28% | -5.38% | -7.00% | -4.21% | 5.26% | 5.10% | 0.89% | 5.38% | 0.02% | -0.23% | 2.09% | 0.44% | 3.78% |
| 2024 | -3.42% | 3.46% | 4.31% | -4.18% | 5.84% | -1.40% | 8.21% | -1.01% | 0.00% | -2.51% | 10.22% | -7.53% | 10.93% |
| 2023 | 9.85% | 0.69% | -4.59% | -2.59% | -1.38% | 6.91% | 4.43% | -4.02% | -4.98% | -5.11% | 7.35% | 9.56% | 15.18% |
| 2022 | -4.93% | 2.25% | 1.06% | -7.89% | 2.57% | -8.46% | 10.76% | -4.79% | -9.18% | 13.89% | 3.52% | -5.76% | -9.59% |
| 2021 | 1.12% | 7.01% | 5.07% | 0.96% | -0.09% | -2.33% | 0.05% | 0.77% | -2.90% | 4.45% | -5.44% | 5.76% | 14.55% |
Метрики бенчмарка
Harbor Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.42%, beta of 1.06, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2001.
- This fund captured 116.11% of S&P 500 Index gains and 104.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 116.11%
- Участие в снижении
- 104.49%
Комиссия
Комиссия HASCX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HASCX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HASCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 2.24 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 9.71 | +3.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.26 | $2.70 | $2.60 | $2.40 | $0.17 | $0.49 | $3.07 | $0.72 | $0.11 | $0.99 |
Дивидендный доход | 2.63% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Harbor Small Cap Value Fund составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.90%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.15%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.29%июль 2002 г. | 2mo 21d | 10mo 16d | 1y 1moмай 2002 г. - июнь 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.47%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 23d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HASCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -56.78% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.10% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.34% | -18.90% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -25.43% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -33.92% | -8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.00% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.70% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.09% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HASCX
Добавьте Harbor Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HASCX