Сравнение HASCX с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASCX имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции IVOG немного впереди с 10.63%.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и IVOG
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
HASCX vs. IVOG — Ранг доходности на риск
HASCX
IVOG
Сравнение HASCX c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.70 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.36 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и IVOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и IVOG
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и IVOG
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -39.32% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.76% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -29.31% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -39.32% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.49% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -5.93% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.18% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и IVOG
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.91% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.64% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.33% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.33% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.52% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.52% | +2.30% |