PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASCX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности HASCX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASCX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.57% против 11.54% соответственно.

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVMHASCX с TPLNX
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий HASCX и VDIGX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

HASCX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.19

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.39

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.40

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

1.57

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.19

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между HASCX и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и VDIGX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок HASCX и VDIGX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASCXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-45.23%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-9.57%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-16.18%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-32.98%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-7.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.67%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.45%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и VDIGX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASCXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.19%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

7.66%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

14.50%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

13.85%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

15.69%

+7.13%