PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICOX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HICOX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICOX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.39%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.93%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

HICOX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.47%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.89%
10 лет*
4.00%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий HICOX и LSMSX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

HICOX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.67

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.89

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

1.98

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.67

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.58

+1.02

Корреляция

Корреляция между HICOX и LSMSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и LSMSX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.19%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и LSMSX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICOXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-15.00%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-6.21%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-15.00%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.62%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.88%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.21%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и LSMSX

Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.84%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICOXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.10%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.60%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

5.78%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

4.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

4.52%

-1.43%