PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с PYLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENIAX с PYLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and PYLMX (Payden Limited Maturity Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, ENIAX returned 4.17%/yr vs 2.77%/yr for PYLMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for PYLMX.

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и PYLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у PYLMX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции PYLMX по среднегодовой доходности: 4.17% против 2.77% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.15%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
4.17%

PYLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.50%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENIAX и PYLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		1.52%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		1.39%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%

Correlation

The correlation between ENIAX and PYLMX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Payden Limited Maturity Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с JPST
Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с FLTRPYLMX с PYARXPYLMX с PKBIXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYFRXPYLMX с PYELXPYLMX с PYHRX

Доходность на риск

ENIAX vs. PYLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c PYLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXPYLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
2.96

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.95
8.04

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.44

2.49

+1.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.18

8.87

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.74

38.00

+49.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. PYLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа PYLMX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и PYLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXPYLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

2.96

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

2.74

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

2.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.39

-1.72

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и PYLMX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки PYLMX в -5.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и PYLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENIAXPYLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-5.56%

-27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.52%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-0.52%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-1.24%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-5.56%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.16%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.12%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и PYLMX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.21%, в то время как у Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENIAXPYLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.48%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

1.09%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

1.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.36%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.31%

+1.48%

Сравнение комиссий ENIAX и PYLMX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PYLMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и PYLMX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PYLMX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.93%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.51%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ENIAX and PYLMX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLMX has higher volatility (0.48%) compared to ENIAX (0.21%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs PYLMX's -5.56%.

ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENIAX и PYLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор