PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENIAX с FLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both funds - ENIAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Over the past 10 years, ENIAX returned 4.17%/yr vs 3.50%/yr for FLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции ENIAX превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.50% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.93%
1 год
5.15%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
4.17%

FLTR

1 день
0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENIAX и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		1.52%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.95%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Correlation

The correlation between ENIAX and FLTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с JPSTENIAX с PYLMX
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с JBBBFLTR с TDTT

Доходность на риск

ENIAX vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
6.77

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.95
12.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.44

3.15

+1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.18

16.96

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.74

101.22

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 5.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTR равному 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

6.77

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

2.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.70

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и FLTR

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENIAXFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-17.84%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.31%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.11%

-1.93%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-3.06%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-17.84%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.67%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и FLTR

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.21%, в то время как у VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENIAXFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.62%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.13%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

5.00%

-2.21%

Сравнение комиссий ENIAX и FLTR

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и FLTR

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FLTR в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.93%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Часто задаваемые вопросы

ENIAX and FLTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTR has higher volatility (0.25%) compared to ENIAX (0.21%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs FLTR's -17.84%.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs 5.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENIAX и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор