Сравнение ENIAX с DFLYX
ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - ENIAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while DFLYX is a Bank Loan fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, ENIAX returned 4.18%/yr vs 4.89%/yr for DFLYX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.73%/yr for DFLYX.
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и DFLYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ENIAX уступали акциям DFLYX по среднегодовой доходности: 4.18% против 4.89% соответственно.
ENIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.18%
- Всё время*
- 1.87%
DFLYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 4.89%
- Всё время*
- 4.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ENIAX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 2.40% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 3.93% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 2.61% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Correlation
The correlation between ENIAX and DFLYX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ENIAX and DFLYX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENIAX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
ENIAX
DFLYX
Сравнение ENIAX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENIAX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.13 | 1.77 | +2.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 2.41 | +10.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.54 | 9.06 | +70.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и DFLYX
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и DFLYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENIAX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -18.83% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.71% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.11% | -2.49% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -6.28% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | -18.83% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -0.78% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.45% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и DFLYX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) имеют волатильность 0.23% и 0.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENIAX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.11% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 1.36% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.93% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.04% | -0.25% |
Сравнение комиссий ENIAX и DFLYX
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DFLYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и DFLYX
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности DFLYX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.63% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.12% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
ENIAX and DFLYX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFLYX has higher volatility (0.24%) compared to ENIAX (0.23%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs DFLYX's -18.83%.
ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENIAX и DFLYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор