Сравнение ENIAX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENIAX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 0.38% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 2.29% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
ENIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.17%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENIAX и JPST
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENIAX vs. JPST — Ранг доходности на риск
ENIAX
JPST
Сравнение ENIAX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENIAX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 7.23 | -5.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 13.86 | -11.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 3.40 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 14.88 | -12.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 94.20 | -83.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENIAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 7.23 | -5.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 6.16 | -4.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 3.16 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между ENIAX и JPST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и JPST
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 5.98% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и JPST
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENIAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -3.28% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.30% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -0.79% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -0.08% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.05% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и JPST
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENIAX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.22% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 0.35% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 0.61% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.57% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 0.94% | +1.84% |