Сравнение ENIAX с DBSCX
ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) and DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) are both mutual funds - ENIAX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI, while DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, ENIAX returned 4.18%/yr vs 4.32%/yr for DBSCX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENIAX charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for DBSCX.
Доходность
Сравнение доходности ENIAX и DBSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENIAX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENIAX имеют среднегодовую доходность 4.18%, а акции DBSCX немного впереди с 4.32%.
ENIAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 4.18%
- Всё время*
- 1.87%
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 4.32%
- Всё время*
- 4.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ENIAX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 2.40% | 6.14% | 8.34% | 7.94% | -1.16% | 2.67% | 2.47% | 5.82% | 1.82% | 3.93% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 1.77% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Correlation
The correlation between ENIAX and DBSCX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between ENIAX and DBSCX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENIAX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
ENIAX
DBSCX
Сравнение ENIAX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENIAX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.13 | 1.49 | +2.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.85 | 3.62 | +9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 79.54 | 13.82 | +65.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENIAX и DBSCX
Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и DBSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENIAX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.30% | -14.12% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.32% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.11% | -1.91% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.52% | -9.52% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.45% | -14.12% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.23% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.35% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENIAX и DBSCX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.23%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENIAX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.90% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.77% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 2.12% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.76% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.91% | -0.12% |
Сравнение комиссий ENIAX и DBSCX
ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENIAX и DBSCX
Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что сопоставимо с доходностью DBSCX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 6.08% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.12% | 6.00% | 6.78% | 5.33% | 4.07% | 2.66% | 2.96% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
ENIAX and DBSCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBSCX has higher volatility (0.90%) compared to ENIAX (0.23%). In terms of maximum drawdown, ENIAX dropped -33.30% vs DBSCX's -14.12%.
ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENIAX и DBSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор