PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENIAX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ENIAX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ENIAX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENIAX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ENIAX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции ENIAX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 4.17% против 4.58% соответственно.

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOVENIAX с JPST
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPYDBSCX с VTAPX

Сравнение комиссий ENIAX и DBSCX

ENIAX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

ENIAX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENIAX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENIAXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.65

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

3.83

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

1.60

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.78

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

14.70

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENIAX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENIAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENIAX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENIAXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

1.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

1.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.57

-0.92

Корреляция

Корреляция между ENIAX и DBSCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENIAX и DBSCX

Дивидендная доходность ENIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок ENIAX и DBSCX

Максимальная просадка ENIAX за все время составила -33.30%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENIAX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ENIAXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.30%

-14.12%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.60%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.52%

-9.52%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.45%

-14.12%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-1.25%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENIAX и DBSCX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) составляет 0.36%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ENIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENIAXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.00%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.53%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

2.29%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.70%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

2.90%

-0.12%