Сравнение HIBS с EMTY
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -3.31%/yr for EMTY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -1.96% |
Correlation
The correlation between HIBS and EMTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between HIBS and EMTY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
HIBS
EMTY
Сравнение HIBS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.06 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.12 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и EMTY
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.62% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -13.91% | -65.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -30.83% | -66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -30.83% | -67.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -75.40% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -54.54% | -38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 6.48% | +40.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и EMTY
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 6.25% | +23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 13.24% | +50.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 18.14% | +59.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 22.42% | +61.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 25.60% | +69.73% |
Сравнение комиссий HIBS и EMTY
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и EMTY
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and EMTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -55.09% for HIBS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.30% for EMTY.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор