Сравнение HIBS с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
HIBS и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.22% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -2.22%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- -1.39%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и EMTY
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
HIBS vs. EMTY — Ранг доходности на риск
HIBS
EMTY
Сравнение HIBS c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.43 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.46 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.41 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.43 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и EMTY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и EMTY
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности EMTY в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.57% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и EMTY
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.62% | -22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -25.41% | -63.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -30.83% | -66.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -75.59% | -24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -53.59% | -39.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 19.10% | +59.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и EMTY
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 4.17% | +23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 12.20% | +41.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 20.24% | +70.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 22.39% | +59.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 25.75% | +69.59% |