Сравнение HIBL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
HIBL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 4.67% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и WTIU
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
HIBL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HIBL
WTIU
Сравнение HIBL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.58 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.22 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.92 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 1.71 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.58 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.05 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и WTIU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и WTIU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и WTIU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -75.73% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -53.11% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -24.42% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -39.49% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 28.53% | -16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и WTIU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 22.50% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 46.56% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 81.69% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 69.54% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 69.54% | +22.87% |