Сравнение HIBL с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HIBL и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и VOOG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
HIBL vs. VOOG — Ранг доходности на риск
HIBL
VOOG
Сравнение HIBL c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.62 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.76 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 6.81 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.84 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и VOOG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и VOOG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и VOOG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -32.73% | -55.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -13.71% | -30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -32.73% | -48.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -9.07% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -5.01% | -40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 3.54% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и VOOG
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 7.28% | +18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 12.68% | +40.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 22.28% | +68.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 21.16% | +60.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 20.65% | +71.76% |