Сравнение HIBL с TERG
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
HIBL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 31.17%
- С начала года
- 95.37%
- 6 месяцев
- 95.99%
- 1 год
- 276.75%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 95.37% | 23.72% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between HIBL and TERG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. TERG — Ранг доходности на риск
HIBL
TERG
Сравнение HIBL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 9.47 | -9.23 |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TERG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -49.52% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -17.07% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.17% | -13.75% | -30.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.96% | 138.78% | -72.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.15% | 138.78% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.87% | 138.78% | -46.91% |
Сравнение комиссий HIBL и TERG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TERG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and TERG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор