Сравнение HIBL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
HIBL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 38.43% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и NRGU
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
HIBL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
HIBL
NRGU
Сравнение HIBL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.56 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.40 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 2.86 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.69 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и NRGU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и NRGU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и NRGU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -57.50% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -35.74% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -13.28% | -14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -25.34% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 27.14% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и NRGU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.24% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.60%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.24% | 23.60% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 50.41% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 88.30% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.85% | 87.08% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 87.08% | +5.31% |