PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с NRGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, HIBL returned 207.87% vs 132.65% for NRGU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 68.31%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 107.94%.

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и NRGU

2026 (YTD)2025
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%34.61%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%

Correlation

The correlation between HIBL and NRGU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.16

The correlation between HIBL and NRGU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и NRGU

Секторы
HIBL
NRGU

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
NRGU

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
NRGU

-

Промышленность

HIBL
11.7%
NRGU

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
NRGU

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
NRGU

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
NRGU

-

Энергетика

HIBL
2.2%
NRGU
100.0%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
NRGU

-

Недвижимость

HIBL

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

HIBL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.78

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.22

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

3.34

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.87

8.18

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.78

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HIBL и NRGU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-57.50%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-39.95%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-28.28%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-25.34%

-18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

16.27%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и NRGU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 26.56%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.29%

26.56%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.14%

61.91%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.46%

75.06%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.55%

88.95%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.04%

88.95%

+3.09%

Сравнение комиссий HIBL и NRGU

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и NRGU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and NRGU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to NRGU (26.56%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, HIBL leads with 207.87% vs 132.65% for NRGU. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 26.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 207.87% return vs 132.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for NRGU.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.95% for NRGU.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор