PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIBL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и MULL


2026 (YTD)20252024
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
-6.14%60.38%-10.39%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий HIBL и MULL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

HIBL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIBLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

6.53

-5.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.77

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

16.69

-13.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

46.83

-35.05

HIBL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIBLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

6.53

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.91

-1.81

Корреляция

Корреляция между HIBL и MULL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и MULL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и MULL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


HIBLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-72.29%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-53.09%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-39.05%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-21.99%

-23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

18.92%

-7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIBLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

47.87%

-21.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

99.70%

-46.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

130.90%

-40.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

130.06%

-48.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

130.06%

-37.65%