PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIBL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с MULL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, HIBL returned 134.67% vs 2860.10% for MULL. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 66.96%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.

HIBL

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
56.56%
С начала года
66.96%
1 год
134.67%
3 года*
44.55%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
18.51%

MULL

1 день
0.47%
1 месяц
-26.43%
6 месяцев
226.66%
С начала года
438.52%
1 год
2,860.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
491.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
$5.73M$6.00M$6.51M

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
$185.42M$204.20M$267.95M

Сравнение доходности по годам HIBL и MULL

2026 (YTD)20252024
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		66.96%60.38%-14.14%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		438.52%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between HIBL and MULL is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.68

The correlation between HIBL and MULL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и MULL

Секторы
HIBL
MULL

Технологии

46.6%
66.7%

Промышленность

15.8%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Энергетика

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
46.6%
MULL
66.7%

Промышленность

HIBL
15.8%
MULL

-

Финансовые услуги

HIBL
12.4%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.4%
MULL

-

Здравоохранение

HIBL
5.6%
MULL

-

Коммунальные услуги

HIBL
2.3%
MULL

-

Сырьевые материалы

HIBL
2.1%
MULL

-

Коммуникационные услуги

HIBL
2.1%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.8%
MULL

-

Энергетика

HIBL
0.2%
MULL

-

Недвижимость

HIBL

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SBNDHIBL с SOXL
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с DZZMULL с TECLMULL с APPX

Доходность на риск

HIBL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HIBL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
17.84

-16.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.97

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

42.55

-39.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

134.47

-123.15

HIBL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 17.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и MULL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-72.29%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.14%

-68.16%

+28.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-54.99%

+34.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-22.10%

-21.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

21.53%

-9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 29.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.50%

62.34%

-32.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.39%

134.77%

-68.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.61%

162.60%

-82.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.89%

149.60%

-65.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.61%

149.60%

-56.99%

Сравнение комиссий HIBL и MULL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и MULL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MULL в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and MULL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (62.34%) compared to HIBL (29.50%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs 134.67% for HIBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 29.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs 134.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.07% for MULL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор