Сравнение HIBL с KNGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ).
HIBL и KNGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и KNGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и KNGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 5.51% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 1.03%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и KNGZ
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.
Доходность на риск
HIBL vs. KNGZ — Ранг доходности на риск
HIBL
KNGZ
Сравнение HIBL c KNGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | KNGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.82 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.26 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.11 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 4.26 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.82 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.53 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и KNGZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и KNGZ
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности KNGZ в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и KNGZ
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и KNGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -37.44% | -50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -13.46% | -30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -19.71% | -61.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -7.23% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -4.93% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 3.50% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и KNGZ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 4.25% | +21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 10.17% | +43.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 18.61% | +71.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 16.03% | +65.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 18.94% | +73.47% |