PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с ARMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

HIBL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIBL и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и ARMG

2026 (YTD)2025
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-7.11%57.82%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.

HIBL

1 день
-1.04%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-1.04%
1 год
120.02%
3 года*
28.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с ADBG

Сравнение комиссий HIBL и ARMG

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

HIBL vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.18

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.20

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

0.35

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

0.63

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.18

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между HIBL и ARMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и ARMG

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ARMG в 2.95%

TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.49%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и ARMG

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-80.28%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-68.13%

+36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-60.93%

+33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-56.39%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

37.86%

-26.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и ARMG

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.24%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.24%

46.43%

-21.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

76.48%

-23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

118.00%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.85%

123.24%

-41.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

123.24%

-30.85%