Сравнение HIBL с ARMG
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, HIBL returned 276.75% vs 443.95% for ARMG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
HIBL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 31.17%
- С начала года
- 95.37%
- 6 месяцев
- 95.99%
- 1 год
- 276.75%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 95.37% | 57.82% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -61.80% |
Correlation
The correlation between HIBL and ARMG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HIBL and ARMG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
HIBL
ARMG
Сравнение HIBL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.88 | 6.57 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.55 | 11.59 | +20.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 3.43 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.10 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и ARMG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -80.28% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -68.13% | +36.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -9.19% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.17% | -52.91% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 38.55% | -30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 21.02%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 66.47% | -45.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.42% | 104.49% | -54.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.96% | 130.67% | -64.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.15% | 138.36% | -56.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.87% | 138.36% | -46.49% |
Сравнение комиссий HIBL и ARMG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и ARMG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and ARMG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (66.47%) compared to HIBL (21.02%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 276.75% for HIBL. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 276.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.75% for ARMG.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор