Сравнение HHCZX с WTLS
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HHCZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 3.67%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHCZX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -7.46% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between HHCZX and WTLS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
HHCZX
WTLS
Сравнение HHCZX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 3.67 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и WTLS
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -8.94% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -1.04% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -1.78% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 18.47% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 18.47% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.47% | -2.20% |
Сравнение комиссий HHCZX и WTLS
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и WTLS
Ни HHCZX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and WTLS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор