Сравнение HHCZX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HHCZX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HHCZX имеют среднегодовую доходность 4.17%, а акции VMNIX немного отстают с 4.01%.
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HHCZX и VMNIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
HHCZX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
VMNIX
Сравнение HHCZX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHCZX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.06 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 3.04 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 3.25 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 9.26 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHCZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.06 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.74 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HHCZX и VMNIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и VMNIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и VMNIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HHCZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -27.90% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -4.95% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -6.69% | -24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -24.95% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -0.47% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -8.82% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.73% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и VMNIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HHCZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 1.57% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 5.76% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 7.60% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 7.19% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 6.35% | +10.03% |