Сравнение HHCZX с VMNIX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 5.43%/yr for VMNIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям VMNIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.43% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
VMNIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 19.08%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам HHCZX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 15.32% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between HHCZX and VMNIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2008 г. | 0.03 |
The correlation between HHCZX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
VMNIX
Сравнение HHCZX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.59 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.34 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 17.58 | -17.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и VMNIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -27.90% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -4.65% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -5.36% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -6.69% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -24.95% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.56% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.73% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 1.42% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и VMNIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.35% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 5.65% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 7.87% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 7.25% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 6.45% | +9.83% |
Сравнение комиссий HHCZX и VMNIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и VMNIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and VMNIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to VMNIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор