Сравнение HHCZX с SPEDX

С начала года, HHCZX показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 4.17% против 7.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HHCZX и SPEDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и SPEDX.

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.