PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHCZX с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHCZX с SPEDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.67%/yr vs 9.08%/yr for SPEDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.

Доходность

Сравнение доходности HHCZX и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHCZX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям SPEDX по среднегодовой доходности: 3.67% против 9.08% соответственно.

HHCZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.00%
1 год
0.72%
3 года*
4.92%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
3.67%

SPEDX

1 день
0.47%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.70%
1 год
10.62%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.32%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHCZX и SPEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-4.23%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%11.36%12.72%8.76%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.08%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%

Correlation

The correlation between HHCZX and SPEDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.49

The correlation between HHCZX and SPEDX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Event Driven Fund

Alger Dynamic Opportunities Fund

Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с HGLBHHCZX с SNOIXHHCZX с HMEZXHHCZX с VMNFXHHCZX с BACHHCZX с QAMNX
Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX

Доходность на риск

HHCZX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHCZX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHCZXSPEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.98

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.44

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.17

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

3.26

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHCZX vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHCZXSPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.98

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HHCZX и SPEDX

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и SPEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHCZXSPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-29.02%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-9.18%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.23%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-29.02%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.15%

-29.02%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

0.00%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-6.95%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

3.28%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HHCZX и SPEDX

Текущая волатильность для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) составляет 2.30%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHCZXSPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.93%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.21%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

10.94%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

11.83%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

12.85%

+3.42%

Сравнение комиссий HHCZX и SPEDX

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHCZX и SPEDX

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HHCZX and SPEDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEDX has higher volatility (3.93%) compared to HHCZX (2.30%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs SPEDX's -29.02%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHCZX и SPEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор