Сравнение HHCZX с GARIX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HHCZX returned 3.95%/yr vs 9.62%/yr for GARIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 9.62% соответственно.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
GARIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам HHCZX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.76% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.48% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between HHCZX and GARIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
HHCZX
GARIX
Сравнение HHCZX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.80 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 18.09 | -18.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и GARIX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -26.49% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -3.85% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -23.15% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -23.15% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | -26.49% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -1.17% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -4.49% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 1.02% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и GARIX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеют волатильность 3.14% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.07% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.98% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 8.66% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 15.41% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.90% | +2.38% |
Сравнение комиссий HHCZX и GARIX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и GARIX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.50% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and GARIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to GARIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор