Сравнение HGR.TO с IYRI
HGR.TO (Harvest Global REIT Leaders Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - HGR.TO is a REIT fund actively managed by Harvest, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HGR.TO returned 6.19% vs 14.34% for IYRI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGR.TO charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности HGR.TO и IYRI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HGR.TO торгуется в CAD, в то время как IYRI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYRI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HGR.TO показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 12.32%.
HGR.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.32%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGR.TO и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 10.38% | 0.28% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 12.32% | 2.10% |
Correlation
The correlation between HGR.TO and IYRI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between HGR.TO and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGR.TO vs. IYRI — Ранг доходности на риск
HGR.TO
IYRI
Сравнение HGR.TO c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGR.TO | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.22 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 6.38 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGR.TO и IYRI
Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки IYRI в -13.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGR.TO | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.33% | -13.16% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -6.49% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.56% | -0.27% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -2.77% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.25% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGR.TO и IYRI
Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 4.28% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGR.TO | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.23% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 8.65% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 11.60% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.02% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 14.02% | +4.29% |
Сравнение комиссий HGR.TO и IYRI
HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGR.TO и IYRI
Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGR.TO Harvest Global REIT Leaders Income ETF | 9.87% | 10.35% | 9.32% | 8.72% | 8.30% | 5.28% | 6.22% | 5.36% | 6.19% | 2.75% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGR.TO and IYRI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for HGR.TO.
HGR.TO is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Neos. Their fees differ too: 0.85% for HGR.TO and 0.68% for IYRI.
Подберите оптимальное распределение для HGR.TO и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор