PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGR.TO с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGR.TO (Harvest Global REIT Leaders Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - HGR.TO is a REIT fund actively managed by Harvest, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. HGR.TO is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, HGR.TO returned 2.92% vs 11.23% for IYRI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGR.TO charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HGR.TO торгуется в CAD, в то время как IYRI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYRI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 6.91%.

HGR.TO

1 день
1.12%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.64%
1 год
2.92%
3 года*
4.76%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.43%
1 месяц
2.21%
С начала года
6.91%
6 месяцев
4.51%
1 год
11.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGR.TO и IYRI

2026 (YTD)2025
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		6.32%0.45%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		6.91%3.30%

Correlation

The correlation between HGR.TO and IYRI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between HGR.TO and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HGR.TO и IYRI

Секторы
HGR.TO
IYRI

Недвижимость

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HGR.TO
100.0%
IYRI
98.0%

Сырьевые материалы

HGR.TO

-

IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

HGR.TO

-

IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

HGR.TO

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

HGR.TO

-

IYRI

-

Энергетика

HGR.TO

-

IYRI

-

Финансовые услуги

HGR.TO

-

IYRI

-

Здравоохранение

HGR.TO

-

IYRI

-

Промышленность

HGR.TO

-

IYRI

-

Технологии

HGR.TO

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

HGR.TO

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RIT.TOHGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с HCRE.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

HGR.TO vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.06

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.49

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.79

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

5.05

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IYRI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.06

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.57

-0.54

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и IYRI

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки IYRI в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGR.TOIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-13.24%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.30%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.48%

-0.24%

-23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-3.04%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.23%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и IYRI

Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGR.TOIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.22%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.62%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.61%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

13.09%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

13.09%

+5.22%

Сравнение комиссий HGR.TO и IYRI

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и IYRI

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.16%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGR.TO and IYRI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for HGR.TO.

HGR.TO is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Neos. Their fees differ too: 0.85% for HGR.TO and 0.68% for IYRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGR.TO и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор