PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с RIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с RIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO).

HGR.TO и RIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и RIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и RIT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		0.86%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%22.05%-5.71%3.95%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		2.64%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у RIT.TO с доходностью 2.64%.

HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

RIT.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.46%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
11.32%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

CI Canadian REIT ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с HCRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO

Сравнение комиссий HGR.TO и RIT.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RIT.TO в 0.87%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. RIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c RIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TORIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.87

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.30

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.39

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

4.28

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. RIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RIT.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и RIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TORIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.29

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.51

-0.51

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и RIT.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и RIT.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности RIT.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%0.00%0.00%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.78%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и RIT.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки RIT.TO в -56.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и RIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TORIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-56.72%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.45%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

-30.75%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-3.90%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-8.86%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.74%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и RIT.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.93%, в то время как у CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TORIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.49%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.19%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

13.04%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.67%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

15.44%

+2.96%