PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с RMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с RMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO).

HGR.TO и RMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и RMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и RMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		0.86%-0.91%5.60%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		2.84%5.39%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 2.84%.

HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

RMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-2.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-1.22%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с HCRE.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с UKRE.LRMAX.TO с EPRA.L

Сравнение комиссий HGR.TO и RMAX.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RMAX.TO в 0.79%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TORMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.45

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.71

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.59

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

1.95

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. RMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа RMAX.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и RMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TORMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.78

-0.79

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и RMAX.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и RMAX.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности RMAX.TO в 10.81%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.81%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и RMAX.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и RMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TORMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-15.90%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.07%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-3.29%

-24.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-3.94%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и RMAX.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.93%, в то время как у Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TORMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.28%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.18%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

13.98%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.11%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

13.11%

+5.29%