PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с HCRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с HCRE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO).

HGR.TO и HCRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и HCRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и HCRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		-1.57%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%16.67%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у HCRE.TO с доходностью 1.35%.

HGR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-6.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с CASH.TOHCRE.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий HGR.TO и HCRE.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HCRE.TO в 0.30%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOHCRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.69

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

1.06

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.92

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

3.30

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. HCRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа HCRE.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и HCRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOHCRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.69

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.30

-0.31

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и HCRE.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и HCRE.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.69%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и HCRE.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, примерно равная максимальной просадке HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и HCRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TOHCRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-43.39%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-10.97%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

-32.87%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-6.20%

-22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-12.69%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.10%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и HCRE.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.14%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TOHCRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.85%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.00%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.82%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.77%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

21.84%

-3.45%