PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с XRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с XRE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO).

HGR.TO и XRE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. XRE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и XRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и XRE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		0.86%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%22.05%-5.71%3.95%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		3.17%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у XRE.TO с доходностью 3.17%.

HGR.TO

1 день
0.58%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.15%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

XRE.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-2.52%
С начала года
3.17%
6 месяцев
-0.63%
1 год
9.98%
3 года*
2.32%
5 лет*
2.18%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с HCRE.TOHGR.TO с CGR.TO
Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с VOOXRE.TO с XBB.TO

Сравнение комиссий HGR.TO и XRE.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XRE.TO в 0.61%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. XRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c XRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOXRE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.71

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.09

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.20

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

3.20

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. XRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XRE.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и XRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOXRE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.47

-0.48

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и XRE.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и XRE.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности XRE.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.53%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%0.00%0.00%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.80%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и XRE.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки XRE.TO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и XRE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TOXRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-57.06%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-8.59%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

-30.53%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.41%

-9.56%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-9.70%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.26%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и XRE.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.93%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TOXRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.39%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.75%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.03%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.20%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.57%

+0.83%