PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGR.TO с CGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGR.TO с CGR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).

HGR.TO и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGR.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 23 июн. 2017 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HGR.TO и CGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGR.TO и CGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		-1.57%-0.91%2.46%4.01%-31.59%24.87%-8.27%22.05%-5.71%3.95%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		3.43%2.56%9.99%7.58%-21.75%28.98%-9.40%14.90%2.92%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, HGR.TO показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у CGR.TO с доходностью 3.43%.

HGR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-6.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
—

CGR.TO

1 день
2.33%
1 месяц
-6.96%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.51%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.85%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Global REIT Leaders Income ETF

iShares Global Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с HGR.TO:
HGR.TO с RMAX.TOHGR.TO с XEF.TOHGR.TO с XRE.TOHGR.TO с RIT.TOHGR.TO с VRE.TOHGR.TO с MREL.TOHGR.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с REETCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQI

Сравнение комиссий HGR.TO и CGR.TO

HGR.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGR.TO в 0.72%.

HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF

Доходность на риск

HGR.TO vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGR.TO
Ранг доходности на риск HGR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGR.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGR.TO c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGR.TOCGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.24

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

0.42

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.39

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

1.31

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGR.TO vs. CGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGR.TO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CGR.TO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGR.TO и CGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGR.TOCGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.27

-0.28

Корреляция

Корреляция между HGR.TO и CGR.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGR.TO и CGR.TO

Дивидендная доходность HGR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности CGR.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGR.TO
Harvest Global REIT Leaders Income ETF		10.69%10.35%9.32%8.72%8.30%5.28%6.22%5.36%6.19%2.75%0.00%0.00%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.43%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HGR.TO и CGR.TO

Максимальная просадка HGR.TO за все время составила -41.33%, что меньше максимальной просадки CGR.TO в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGR.TO и CGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGR.TOCGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-52.90%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-11.05%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

-28.76%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.16%

-6.96%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-10.06%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HGR.TO и CGR.TO

Текущая волатильность для Harvest Global REIT Leaders Income ETF (HGR.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HGR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGR.TOCGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.64%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.08%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.72%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.95%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.53%

+1.86%