PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%-0.73%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGOIX показывает доходность -10.11%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий HGOIX и SWLGX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HGOIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.83

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.02

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между HGOIX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и SWLGX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и SWLGX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-32.69%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-16.16%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-32.69%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-13.03%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-7.13%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.69%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и SWLGX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.73%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

12.40%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

22.57%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

21.52%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.81%

+0.56%