PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HGOIX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGOIX и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.84%
10.94%
HGOIX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGOIX:

2.37

QQQM:

1.72

Коэф-т Сортино

HGOIX:

3.01

QQQM:

2.28

Коэф-т Омега

HGOIX:

1.41

QQQM:

1.31

Коэф-т Кальмара

HGOIX:

1.36

QQQM:

2.27

Коэф-т Мартина

HGOIX:

12.92

QQQM:

8.17

Индекс Язвы

HGOIX:

3.69%

QQQM:

3.76%

Дневная вол-ть

HGOIX:

20.16%

QQQM:

17.85%

Макс. просадка

HGOIX:

-63.20%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

HGOIX:

-0.91%

QQQM:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 30.32%.


HGOIX

С начала года

47.39%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

15.84%

1 год

47.70%

5 лет

10.24%

10 лет

5.97%

QQQM

С начала года

30.32%

1 месяц

4.97%

6 месяцев

10.94%

1 год

30.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HGOIX и QQQM

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии HGOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HGOIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HGOIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.371.72
Коэффициент Сортино HGOIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.012.28
Коэффициент Омега HGOIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.31
Коэффициент Кальмара HGOIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.362.27
Коэффициент Мартина HGOIX, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.928.17
HGOIX
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.37
1.72
HGOIX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и QQQM

HGOIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.58%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и QQQM

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91%
-1.35%
HGOIX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и QQQM

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.00%
5.47%
HGOIX
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab