PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGOIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%7.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий HGOIX и QQQM

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

HGOIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.09

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.68

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.02

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

7.35

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.09

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.60

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между HGOIX и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и QQQM

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и QQQM

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

HGOIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-35.04%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-12.55%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-35.04%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-7.86%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-8.47%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

3.44%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и QQQM

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGOIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.58%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

12.79%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

22.45%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

22.24%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.26%

+1.11%