PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGOIX с JENSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) and JENSX (Jensen Quality Growth Fund) are both mutual funds - HGOIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while JENSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Jensen. Over the past 10 years, HGOIX returned 16.98%/yr vs 9.11%/yr for JENSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HGOIX charges 0.82%/yr vs 0.81%/yr for JENSX.

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 16.98% против 9.11% соответственно.

HGOIX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.22%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
16.98%

JENSX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.18%
1 год
1.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGOIX и JENSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		13.28%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-0.91%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%

Correlation

The correlation between HGOIX and JENSX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.81

The correlation between HGOIX and JENSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Jensen Quality Growth Fund

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с LGLIXHGOIX с MIGNXHGOIX с PJFAXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQMHGOIX с SPY
Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с FISPXJENSX с ARTMXJENSX с JUEMXJENSX с SCHDJENSX с QQQ

Доходность на риск

HGOIX vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXJENSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.16

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
0.31

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.13

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

0.45

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.16

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и JENSX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и JENSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGOIXJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-45.54%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-14.74%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-22.85%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-23.81%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-30.72%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-10.21%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-6.26%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.26%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и JENSX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGOIXJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.68%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.26%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.66%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

15.99%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

17.14%

+6.33%

Сравнение комиссий HGOIX и JENSX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и JENSX

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности JENSX в 38.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		5.59%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		38.87%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Часто задаваемые вопросы

HGOIX and JENSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOIX has higher volatility (5.51%) compared to JENSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, HGOIX dropped -58.07% vs JENSX's -45.54%.

HGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGOIX и JENSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор