Сравнение HGOIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -10.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.72% против 16.16% соответственно.
HGOIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 14.72%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и VUG
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
HGOIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
HGOIX
VUG
Сравнение HGOIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 4.15 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HGOIX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и VUG
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.05% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и VUG
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -50.68% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.53% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -35.61% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -35.61% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -12.25% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -7.13% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.72% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и VUG
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.12% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 12.70% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 22.70% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 22.22% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.38% | +1.99% |