Сравнение HGOIX с PJFAX
HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HGOIX returned 16.98%/yr vs 20.13%/yr for PJFAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HGOIX charges 0.82%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и PJFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGOIX показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 16.98% против 20.13% соответственно.
HGOIX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 16.98%
PJFAX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам HGOIX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 13.28% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 7.82% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Correlation
The correlation between HGOIX and PJFAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between HGOIX and PJFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGOIX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
HGOIX
PJFAX
Сравнение HGOIX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.12 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.56 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и PJFAX
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и PJFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGOIX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -64.07% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -17.76% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -24.05% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -43.56% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -43.56% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.92% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -20.35% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 5.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и PJFAX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGOIX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.17% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 12.40% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 16.31% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.69% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 24.01% | -0.54% |
Сравнение комиссий HGOIX и PJFAX
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и PJFAX
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности PJFAX в 12.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 5.59% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.44% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HGOIX and PJFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HGOIX has higher volatility (5.51%) compared to PJFAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, HGOIX dropped -58.07% vs PJFAX's -64.07%.
HGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGOIX и PJFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор