PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HGOIX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HGOIX и PJFAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.85%
-0.05%
HGOIX
PJFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGOIX:

2.37

PJFAX:

0.99

Коэф-т Сортино

HGOIX:

3.01

PJFAX:

1.33

Коэф-т Омега

HGOIX:

1.41

PJFAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

HGOIX:

1.36

PJFAX:

0.65

Коэф-т Мартина

HGOIX:

12.92

PJFAX:

4.68

Индекс Язвы

HGOIX:

3.69%

PJFAX:

4.52%

Дневная вол-ть

HGOIX:

20.16%

PJFAX:

21.31%

Макс. просадка

HGOIX:

-63.20%

PJFAX:

-67.83%

Текущая просадка

HGOIX:

-0.91%

PJFAX:

-15.77%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 5.97% против 7.85% соответственно.


HGOIX

С начала года

47.39%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

15.84%

1 год

47.70%

5 лет

10.24%

10 лет

5.97%

PJFAX

С начала года

20.80%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-0.05%

1 год

21.18%

5 лет

8.20%

10 лет

7.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HGOIX и PJFAX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.


PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
График комиссии PJFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии HGOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HGOIX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HGOIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.370.99
Коэффициент Сортино HGOIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.011.33
Коэффициент Омега HGOIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.21
Коэффициент Кальмара HGOIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.360.65
Коэффициент Мартина HGOIX, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.924.68
HGOIX
PJFAX

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.37
0.99
HGOIX
PJFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и PJFAX

Ни HGOIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и PJFAX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91%
-15.77%
HGOIX
PJFAX

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и PJFAX

Текущая волатильность для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) составляет 6.00%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.00%
11.79%
HGOIX
PJFAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab