PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HGOIX с PJFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGOIX с PJFAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. PJFAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HGOIX или PJFAX.

Корреляция

Корреляция между HGOIX и PJFAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HGOIX:

0.45

PJFAX:

0.45

Коэф-т Сортино

HGOIX:

0.75

PJFAX:

0.78

Коэф-т Омега

HGOIX:

1.10

PJFAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HGOIX:

0.45

PJFAX:

0.47

Коэф-т Мартина

HGOIX:

1.41

PJFAX:

1.50

Индекс Язвы

HGOIX:

8.06%

PJFAX:

7.48%

Дневная вол-ть

HGOIX:

26.84%

PJFAX:

25.28%

Макс. просадка

HGOIX:

-63.20%

PJFAX:

-67.83%

Текущая просадка

HGOIX:

-12.66%

PJFAX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, HGOIX показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у PJFAX с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 14.52% соответственно.

HGOIX

С начала года

-8.27%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-6.26%

1 год

12.29%

5 лет

6.06%

10 лет

3.93%

PJFAX

С начала года

-4.55%

1 месяц

10.61%

6 месяцев

-3.74%

1 год

11.14%

5 лет

14.71%

10 лет

14.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HGOIX и PJFAX

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HGOIX и PJFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг риск-скорректированной доходности HGOIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг риск-скорректированной доходности PJFAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HGOIX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFAX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и PJFAX

Ни HGOIX, ни PJFAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и PJFAX

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -67.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и PJFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и PJFAX

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеют волатильность 8.33% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...