Сравнение HGOIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HGOIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGOIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -10.11% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGOIX показывает доходность -10.11%, а SCHG немного выше – -9.73%. За последние 10 лет акции HGOIX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.72% против 16.95% соответственно.
HGOIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 14.72%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGOIX и SCHG
HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
HGOIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HGOIX
SCHG
Сравнение HGOIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGOIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 3.71 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGOIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HGOIX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGOIX и SCHG
Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 7.05% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HGOIX и SCHG
Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGOIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.07% | -34.59% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.41% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -34.59% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -34.59% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -12.51% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -5.22% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.84% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGOIX и SCHG
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGOIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.77% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 12.54% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 22.45% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.14% | 22.31% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.51% | +1.86% |